商学院青年博士学术工作坊（第十九期）

讲座题目：Tail variance and its applications in actuarial risk management

主讲嘉宾：姚经

时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00—16:00

地点： 商学院109会议室

欢迎感兴趣的师生参加聆听！

江南大学商学院

2024年5月12日

主讲嘉宾简介

姚经，应用经济学博士，教育部海外引才计划专家，江苏省特聘教授，苏州大学杰出人才特聘教授，重庆市“巴渝学者”讲座教授。现任苏州大学金融工程中心副主任，教授，博士生和硕士生导师，兼任以色列海法大学精算研究中心研究员。主要研究方向包括量化金融，风险管理，衍生品定价，最优投资策略和资产配置，风险相依性和系统风险等。

讲座主要内容

In this talk, we shall introduce the tail variance and other tail-moment-based risk measures and their applications in risk management. In particular, we shall discuss using the tail variance to estimate the capital adequacy assessment and a tail mean-variance capital allocation problem.