北京化工大学余乐安教授做客“商学大讲堂”

4月14日下午，“商学大讲堂”系列讲座第90讲在商学院116东方厅举行。国家杰出青年科学基金获得者、中国科学院“百人计划”获得者、北京化工大学余乐安教授受邀担任主讲嘉宾，为商学院师生做了题为“基于BI的量化交易算法设计与实证研究”的学术讲座。

讲座中，余乐安教授主要从研究背景、量化交易理论的发展脉络、智能量化选股、量化择时与实证等六个部分展开。余教授首先在阐述研究背景与研究意义的基础上，梳理了量化交易理论的发展历程与脉络，并提出选股、择时或者交易策略的紧迫性，随后进行智能选股模型和量化择时模型设计及实证分析。通过研究发现：智能选股模型比市场获得更高的收益和较低的波动率、模型收益均好于不同行业平均收益，以及MDE模型收益高于市场收益、高于基准模型收益；集成择时模型EKELM能够比基准模型获得更高的收益、较低的风险且在不同市场环境下均优于买入并持有策略。最后，余教授为大家提供了股票市场的最新研究动向。

讲座结束后，余教授热情回答了师生们在研究过程中遇到的相关问题，并针对讲座内容与师生进行深入讨论。