贺志芳

系别：金融系

职称：副教授

联系方式：hezfang@126.com

科学研究：主要论文（第一作者/通讯作者）：
[1]贺志芳,项睿博. 气候政策不确定性与国际贵金属市场的动态溢出效应研究——基于时域和频域的双重视角 [J/OL]. 系统工程理论与实践, 2025, 1-22. (CSCD, FMS高质量期刊T1)
[2] 贺志芳,张子成. 气候政策不确定性对企业绿色全要素生产率的影响与机制研究 [J/OL]. 计量经济学报, 2026, 1-28. (CSSCI, FMS高质量期刊T1)
[3] He, Z., Qian, W., Miftah, B., & Abedin, M. Z. (2025). Quantile time-frequency spillovers among climate policy uncertainty, energy markets, and stock markets. International Review of Economics & Finance, 104428. (SSCI一区)
[4] 贺志芳,蔡锴潮,王雪萍. 风险承担会抑制民营企业绩效吗?——基于董事会团队特征视角 [J]. 财经理论与实践, 2025, 46 (03): 109-117. (CSSCI)
[5] 贺志芳,钟妙清. 气候政策不确定性对全球能源价格和股票价格的动态影响研究 [J]. 系统科学与数学, 2025, 45 (10): 3135-3156. (CSCD, FMS高质量期刊T1)
[6] He, Z., & Sun, H. (2024). The time-varying and asymmetric impacts of oil price shocks on geopolitical risk. International Review of Economics & Finance. 91, 942-957. (SSCI一区)
[7] He, Z., & Zheng, J. (2024). Impacts of economic policy uncertainty on the time-varying risk–return relationship: evidence from G7 countries. Applied Economics Letters, 31(4), 270-274. (SSCI)
[8] 贺志芳,董天琪. 中美股市投资者风险偏好的联动性研究——基于风险-收益关系视角 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43 (09): 2556-2569. (CSSCI, FMS高质量期刊T1)
[9] Xu, N., Chen, J., Zhou, F., Dong, Q., & He, Z.(通讯) (2023). Corporate ESG and resilience of stock prices in the context of the COVID-19 pandemic in China. Pacific-Basin Finance Journal, 79, 102040. (SSCI一区)
[10] Xiao, J., Wen, F., & He, Z.(通讯) (2023). Impact of geopolitical risks on investor attention and speculation in the oil market: Evidence from nonlinear and time-varying analysis. Energy, 267, 126564. (SCI, 中科院TOP)
[11] He, Z. (2023). Geopolitical risks and investor sentiment: Causality and TVP-VAR analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 67, 101947. (SSCI一区)
[12] He, Z., Sun, H., Chen, J., Yang, X., & Yin, Z. (2023). Dynamic interaction of risk–return trade-offs between oil market and China’s stock market: An analysis from the risk preferences perspective. The North American Journal of Economics and Finance, 67, 101941.(SSCI一区)
[13] He Z, Chen J, Zhou F, Zhang G, Wen F. Oil price uncertainty and the risk‐return relation in stock markets: Evidence from oil-importing and oil-exporting countries. International Journal of Finance & Economics, 2022, 27(1): 1154-1172. (SSCI一区)
[14] He, Z. Dynamic impacts of crude oil price on Chinese investor sentiment: Nonlinear causality and time-varying effect. International Review of Economics & Finance, 2020, 66, 131-153. (SSCI一区)
[15] He Z, He L, Wen F. Risk compensation and market returns: The role of investor sentiment in the stock market. Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 55(3): 704-718. (SSCI一区)
[16] 贺志芳, 周方召. 投资者风险偏好的动态特征——来自国际股票市场的实证证据.系统科学与数学, 2018, 38(03):348-363. (CSCD, FMS高质量期刊T2)
[17] He Z, Huang C, Gong X, Yang X, Wen F. Do Trading Volume and Downside Trading Volume Help Forecast the Downside Risk? EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017, 13 (12):8367-8382. (SSCI)
[18] 贺志芳, 文凤华, 黄创霞, 杨晓光, 郑石明. 投资者情绪与时变风险补偿系数, 管理科学学报, 2017, 20 (12): 29-38. (CSSCI, FMS高质量期刊T1)
[19] 贺志芳, 杨鑫, 龚旭, 文凤华. 股指期货市场波动率的预测研究. 系统科学与数学, 2016, 36(8):1160-1174. (CSCD, FMS高质量期刊T2)
[20] 贺志芳, 投资者风险偏好的动态特征与资产价格波动研究, 兰州大学出版社, 2022, (专著)

主持或参与的科研项目：
[1]国家自然科学基金面上项目(72571117)：2026.1-2029.12, 40万元，在研，主持
[2]国家社会科学后期资助项目(21FJYB003) ：2021.10-2023.12，25万元，完成，主持
[3]国家自然科学青年基金项目(71701081)：2018.1-2020.12，19万元，完成，主持
[4]江苏省教育厅高校哲社科基金项目(2017SJB0816)：2018.1-2018.12，1万元，完成，主持
[5]教育部人文社科青年基金项目（18YJC790029）：2018.07-2021.06，8万元，完成，参与
[6]教育部人文社科青年基金项目（17YJC790008）：2018.01-2020.12，8万元，完成，参与
[7]国家自然科学基金面上项目（71371195）：2014.01-2017.12，完成，参与
[8]湖南省哲学社会科学基金重点项目（11ZDB11）：2011.01-2012.12，完成，参与

主讲课程：本科生课程：《风险管理》、《金融计量学》
研究生课程：《经济学研究方法论》、《金融风险管理》、《金融风险学》
MBA课程：《行为金融学》